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CQF第二模块课程内容都有哪些？

CQF第二模块课程内容都有哪些？

  • 编者：Meteor
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  • 发布时间：2021-11-29

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  • 因子模型解读
  • CQF前导课试听
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  • 量化对冲
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　　CQF课程的第二模块名称叫做定量风险与回报。在模块2中，CQF考生将学习马科维茨的经典投资组合理论、资本资产定价模型以及这些理论的最新发展。CQF课程将调查定量风险和回报，考察计量经济学模型（如ARCH框架）和风险管理指标（如VaR）以及它们在行业中的使用情况。
 
CQF第二模块课程
 
　　1、投资组合管理
 
　　衡量风险和回报
 
　　多样化的好处
 
　　现代投资组合理论与资本资产定价模型
 
　　有效边界
 
　　优化你的投资组合
 
　　如何分析投资组合绩效
 
　　阿尔法和贝塔
 
　　2、最优化原理及其在投资组合选择中的应用
 
　　投资组合优化基础
 
　　最优化问题的表述
 
　　用微积分求解无约束问题
 
　　库恩-塔克条件
 
　　CAPM的推导
 
　　3、风险价值和预期短缺
 
　　衡量风险
 
　　VaR与压力VaR
 
　　预期短缺和流动性期限
 
　　处处相关
 
　　前沿：极值理论
 
　　4、资产回报率：关键的经验型事实
 
　　波动率聚类：概念和证据
 
　　每日资产收益的性质
 
　　高频回波特性
 
　　5、波动率模型：ARCH框架
 
　　为什么拱门模型很受欢迎？
 
　　原始GARCH模型
 
　　什么使模型成为拱门模型？
 
　　不对称拱模型
 
　　计量经济学方法
 
　　6、风险监管与巴塞尔协议III
 
　　资本的定义
 
　　巴塞尔协议的演变
 
　　巴塞尔协议III与市场风险
 
　　关键条款
 
　　7、抵押品和保证金
 
　　各类仪器的预期暴露（EE）曲线
 
　　抵押品种类
 
　　计算初始和变化裕度
 
　　最低转账金额（MTA）
 
　　ISDA/CSA文件

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