CQF第二模块课程内容都有哪些?

CQF第二模块课程内容都有哪些?

  • 编者:Meteor
  • 阅读本文需5分钟
  • 发布时间:2021-11-29
  • 因子模型解读
  • CQF前导课试听
  • 海龟交易法则
  • 机器学习入门
  • 量化对冲
  • 量化选股课
 
  CQF课程的第二模块名称叫做定量风险与回报。在模块2中,CQF考生将学习马科维茨的经典投资组合理论、资本资产定价模型以及这些理论的最新发展。CQF课程将调查定量风险和回报,考察计量经济学模型(如ARCH框架)和风险管理指标(如VaR)以及它们在行业中的使用情况。
 
CQF第二模块课程
 
  1、投资组合管理
 
  衡量风险和回报
 
  多样化的好处
 
  现代投资组合理论与资本资产定价模型
 
  有效边界
 
  优化你的投资组合
 
  如何分析投资组合绩效
 
  阿尔法和贝塔
 
  2、最优化原理及其在投资组合选择中的应用
 
  投资组合优化基础
 
  最优化问题的表述
 
  用微积分求解无约束问题
 
  库恩-塔克条件
 
  CAPM的推导
 
  3、风险价值和预期短缺
 
  衡量风险
 
  VaR与压力VaR
 
  预期短缺和流动性期限
 
  处处相关
 
  前沿:极值理论
 
  4、资产回报率:关键的经验型事实
 
  波动率聚类:概念和证据
 
  每日资产收益的性质
 
  高频回波特性
 
  5、波动率模型:ARCH框架
 
  为什么拱门模型很受欢迎?
 
  原始GARCH模型
 
  什么使模型成为拱门模型?
 
  不对称拱模型
 
  计量经济学方法
 
  6、风险监管与巴塞尔协议III
 
  资本的定义
 
  巴塞尔协议的演变
 
  巴塞尔协议III与市场风险
 
  关键条款
 
  7、抵押品和保证金
 
  各类仪器的预期暴露(EE)曲线
 
  抵押品种类
 
  计算初始和变化裕度
 
  最低转账金额(MTA)
 
  ISDA/CSA文件

以上便是《CQF第二模块课程内容都有哪些?》的全部内容,部分内容来源自网络,如有版权问题请联系2355960815@qq.com删除。

相关文章推荐

换一批

中国CQF考试网

量化金融领域的专业证书

© 2003-2021中国CQF考试网

CQF协会协会会员

@Sukey


我的微信号:cqfgd1