CQF第三模块课程内容都有哪些?

CQF第三模块课程内容都有哪些?

  • 编者:Meteor
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  • 发布时间:2021-11-29
  • 因子模型解读
  • CQF前导课试听
  • 海龟交易法则
  • 机器学习入门
  • 量化对冲
  • 量化选股课
  CQF课程第三模的名称叫做股票和货币。在第三单元中,我们将探讨布莱克-斯科尔斯理论作为一种理论和实践定价模型的重要性,该模型基于三角洲航向和无套利原则。您将学习股票和货币的理论和结果,使用不同类型的数学使您熟悉当前使用的技术。
 
CQF课程内容
 
  1、斯科尔斯期权定价模型
 
  布莱克-斯科尔斯方程的假设
 
  期权理论基础:delta套期保值与无套利
 
  Black-Scholes偏微分方程
 
  修改商品和货币期权的等式
 
  调用、put和简单数字的Black-Scholes公式
 
  Greeks,delta,gamma,theta,vega and rho的意义和重要性
 
  美国的选择和早期实践
 
  期权价值与期望之间的关系
 
  2、鞅理论在期权定价中的应用
 
  希腊的细节
 
  Delta,gamma,theta,vega and rho
 
  高阶希腊人
 
  商人如何使用希腊人
 
  3、鞅和偏微分方程:哪个、何时和为什么
 
  计算衍生产品的价格作为预期
 
  Girsanov定理与测度变换
 
  基本资产定价公式
 
  布莱克-斯科尔斯公式
 
  Feynman-K_-ac公式
 
  Black-Scholes的推广:红利和时间相关参数
 
  布莱克期货期权公式
 
  4、数值方法简介
 
  蒙特卡罗模拟定价的合理性
 
  网格与导数的离散化
 
  显式有限差分法
 
  5、不同国家的选择
 
  奇异期权的特征
 
  时间依赖性(百慕大选项)
 
  路径依赖与嵌入决策
 
  亚洲期权
 
  6、理解波动性
 
  多种类型的波动
 
  期权的市场价格告诉我们波动性
 
  波动性的期限结构
 
  波动性扭曲和微笑
 
  波动率套利:你应该使用隐含波动率还是实际波动率进行对冲?
 
  7、进一步的数值方法
 
  包含Crank-Nicolson格式的隐式有限差分方法
 
  道格拉斯方案
 
  理查森外推
 
  美式运动
 
  双因子模型的显式有限差分法
 
  ADI和跳房子法
 
  8、衍生品市场实践
 
  期权交易员时不时
 
  1900年初推出看涨期权平价
 
  伦敦和纽约之间的期权套利(Nelson 1904)
 
  三角洲对冲
 
  1900年初的套利
 
  价格数据中的厚尾
 
  金融领域的一些重要想法
 
  动态增量套期保值
 
  贝茨跳跃扩散
 
  9、先进的希腊人
 
  基本类型的奇异期权的名称和合同细节
 
  如何根据重要特征对奇异期权进行分类
 
  如何比较不同的合同
 
  基于蒙特卡罗模拟的定价方法
 
  通过偏微分方程和有限差分法对exotics进行定价
 
  10、完全市场中的高级波动率建模
 
  确定性世界中隐含波动率与实际波动率之间的关系
 
  “随机”和“不确定”之间的区别
 
  在波动率、利率和股息不确定的情况下,如何为合同定价
 
  非线性定价方程
 
  具有交易期权的最优静态套期保值
 
  非线性方程是如何嘲笑校准的

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