CQF第一模块课程内容都有哪些?

CQF第一模块课程内容都有哪些?

  • 编者:Meteor
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  • 发布时间:2021-11-29
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  CQF第一模块考试内容都有哪些?
 
  CQF第一模块的科目叫做定量金融的构建模块,在第一模块中,CQF课程主要向考生介绍应用伊藤微积分作为建模框架的规则。CQF考生将使用随机微积分和鞅理论构建工具,并学习如何使用简单的随机微分方程及其相关的Fokker-Planck和Kolmogorov方程。
CQF第一模块课程
  CQF定量金融的构建模块课程内容:
 
 
  1、资产的随机行为
 
  不同类型的财务分析
 
  检查时间序列数据以模拟回报
 
  价格的随机性
 
  对概率模型的需求
 
  维纳过程,随机性的数学模型
 
  对数正态随机游走-股票、货币、商品和指数最重要的模型
 
  2、二叉树期权定价模型
 
  资产价格随机游走的简单模型
 
  Delta对冲
 
  无套利
 
  期权估值二项式方法的基础
 
  风险中性
 
  3、PDE和转换密度函数
 
  泰勒级数
 
  三项式随机游走
 
  转换密度函数
 
  我们的第一个随机微分方程
 
  求解偏微分方程的相似度降低
 
  Fokker-Planck和Kolmogorov方程
 
  3、应用随机分析1
 
  力矩生成函数
 
  布朗运动/维纳过程的构造
 
  随机变量的函数和伊藤引理
 
  应用伊藤微积分
 
  随机积分
 
  伊藤积分
 
  流行的随机微分方程示例
 
  4、应用随机分析2
 
  伊藤引理的扩展
 
  重要案例-股票和利率
 
  产生标准化的正态随机变量
 
  稳态分布
 
  5、鞅
 
  二项式模型扩展
 
  概率系统:样本空间、过滤、测量
 
  有条件和无条件期望
 
  测量的变化和Radon-Nikodym导数
 
  鞅和伊藤微积分
 
  绕道探索进一步的伊藤微积分
 
  指数鞅、Girsanov和度量的变化
 

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