个人做CQF量化私募需要达到什么程度?

个人做CQF量化私募需要达到什么程度?

  • 编者:未知
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  • 发布时间:2022-02-23
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先说明一下这里的功力,是指你有几成信心、决心、耐受力。
我是不知者不畏的状态入的这一行,另外就是自己的好胜心驱使下。这几年做过量化方面的股票市场,也做过期货市场,ETF期权量化目前正在紧张模拟测试过程中。现在是我全职的第三个年头了,勉强坚持下来了直到今天。
个人做CQF量化私募需要达到什么程度?
我试着从我过往的心路历程来讲一讲。
全职做量化分两种类型,一种是受雇,另外一种是自营盘。我做的是小规模自营加分批引入各方资源的模式,因此两种都类型算都是做过。
受雇这种方式,一你需要有这个市场生存的能力,二你需要有能力者的信用背书(谁来证明你有能力),三你需要金主爸爸。
上面这种方式,是一部份小镇青年,进入这个全职量化交易市场常会选择的一种方式。幻想着借鸡生蛋,左手倒右手中间商吃差价。
想法是美好的,这种受雇于人的方式,我奉劝没有三两三,不要上梁山。
全职做量化,如果是自营,也是需要着重思考一下,你自己自营帐户最终的目的是什么,
  1. 通过自营帐户的优秀表现,产生一个量化类产品的管理能力,起到背书作用,为以后转型吸纳多方资源做准备?
  2. 或是仅仅是受够了996,不擅与人交际,尝试理想式的自由量化交易从业,想从二级市场定期捞钱?
不管那种方式,我都建议最终目的,就是做成自营量化这种模式。因为受雇那些钱有的真的烫手的哦。还是自己的好,自己的钱想怎么玩怎么玩。
国内目前在量化领域,至少我还未见过造神运动。或者是各方力量都还不足以达到封神的地步,基本都是火两年,又再折戟多年的一种状态。
策略市场方面,我建议专攻一个市场,或者一种类型的策略,不要什么一来就股票、期权、期货、数字货币,你几斤几两自己清楚。
策略研究方向,不要一会CTA量化,一会波动率情绪,一会因子相关性研究,甚至又引来机器学习介入训练。
至于国内做得比较好的那些机构,不要跟人家比,没有可比性,搞清楚你自己是个人还是团队,你手上的资源算力是多少。
规模的问题,能力范围内,尽量大。一位私募老总朋友有提,主观交易能力盘手(非基金经理,纯指交易员)上限是3000个左右,量化的话,个人认为在这个基础上应该可以*10吧,或者无上限,似你自己策略类型容量与市场品种活跃度等等而定。
策略种类的问题,我是建议不同的市场需要准备2-3套不同类型(原理)的大小资金策略。
个人做CQF量化私募需要达到什么程度?
我最后想重点讲一讲下面这些东西。
量化交易,我没搞之前,我是心想着搞了量化交易,能节约出大把的时间陪陪家人孩子做做自己想做的事。
但恰恰相反,从自全职入坑,事情多了一大堆,如果拿这些年大行其道的股票市场价值投资管理大法来说,对他们来说,经常游山玩水,一个手机APP就搞定,偶尔关注下相关的新闻与重要事项就行了。我只能报以羡慕的目光。
对搞量化交易的来说,却相比之下多出了一大堆的事情,比如行情推送是否异常,下单是否异常,策略,服务器有没有抽风之类的。还不涉及到初期程序化开发,调试,优化,口吞报表,攻关代码实现过程中的各种状态。
还有心态的问题,搞了量化交易,尤其全职量化交易。如果只是自己的小钱玩玩,
初期,会陷入痴迷疯狂的状态,老想着给自己的策略装上一个V12发动机,又或是翅膀。一会又想着给添加策略防水防潮防火防地震的系统。
但过不了多久,你又会觉得其间添加的那么多的东西,太多太多的无用部份。又是一个漫长的去减过程。总的来说搞自营的量化交易模式,大机率最终会往研究学者型心性的方向前行。
如果是受雇这种状态。情况又不一样了,内心基本就是一种,被焦虑不安情绪占据主导。因为别人的钱拿着真的烫啊,就算你能力接得住,跟你讲,好的金主爸爸他懂这个市场还好说,要是遇到不懂的金主,分分钟让你压力山大,为什么钱给你小半年了一点绩效都没有。你的量化策略模型到底有效无效?你到底有无这个能力?不赚少赚钱还好说,要是遇到亏钱的光景(策略运行初期极大几率会遇到),不仅无收入,而且那种持续的高压上了你的头。。。可以脑补一下如果是你,你会是一个什么样的心态?
个人做CQF量化私募需要达到什么程度?
要我说,只要选择受雇这种模式的从业者,你我之所以选择这种方式,要么是不知者不畏,要么就是鸡血上头太过迷之自信。
这一行全职做得越久,如果是一个人,是一种备受折磨与煎熬的历程。一路走来,你的随绩效增长带来的欣喜感,会被寡淡的市场,高强的压力给冲淡,甚至部份从业者几乎你从他的眼神里感受不到开心与快乐。对他们来说只有刺激与平淡的心境,没有开心与不开心的说法。
但,事物总是利弊总是相对存在的,只要这一行坚持下来个3、5年以上的人,活下来的人,我相信大多真的自了由,可以各种放飞了、我说的放飞自我,包括精神层面的,通过血腥胜市场考验的人,不论是从财务,心性,人品,认知。。。等等各方面来说,已经升化到另外一个层次了。
所以,你觉得这一行全心投入究竟值不值得呢?
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