量化私募的行情如何?年终奖5000万是真的吗?

量化私募的行情如何?年终奖5000万是真的吗?

  • 编者:Meteor
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  • 发布时间:2021-12-15
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  目前,量化投资的高频交易备受关注。以其纳秒级拔剑速度,风头无二。南九坤、北幻方和量化四大天王的称号出现在量化江湖上。
 
  据中信证券研究部估计,截至今年第二季度末,国内定量私募股权基金管理资产已达到10340亿元,正式跨越1万亿元,在证券私募股权行业的比例已上升至21%。
量化私募的行情如何?
  目前,量化投资和传统积极投资是两种类型的证券私募股权,如江湖上的剑和气。
 
  积极投资的玩法是高投资深度、低投资广度,定量投资是低投资深度、高投资广度的投资风格;积极投资关注未来或预期,定量投资关注过去或规律;积极投资将更详细地分析上市公司的基本面,包括企业行为、财务业绩等,定量投资可以从更宏大的历史角度预测未来股市表现的指标或规律。
 
  从以上比较可以看出,与积极投资者参与的股票相比,定量投资者每天购买大量公司(通常是数百甚至数千家),由于他们使用高频、智能交易方式,会扰乱日常市场。近年来,海外国家对定量投资采取了许多监管措施,其中一些可以用严格一词(如报告算法)来形容,主要针对高频率和对二级市场的影响。
 
  量化私募之所以给人一种神秘感,除了凶猛的风格和高科技的装备外,还有几乎所有超级一流的硬核学霸。
 
  大多数积极的投资团队都是本地的,甚至不乏基层的私募股权基金经理。与两者相比,定量的私募股权团队无疑是高的。以最近热门搜索的100亿定量私募股权为例,其公司创始人是著名的归国金融博士,在行为金融等研究领域取得了巨大成就。
 
  定量投资的关键是算法,它比谁更早地适应市场,谁下订单更快、更准确。随着私募股权资本实力的增强,人才战争和技术战争是不可避免的。
 
  据报道,全球公认的天才青少年已经量化了私募股权。即使是应届毕业生,年薪高达200万,与户籍相当,待遇堪比科技顶流华为。
 
  一位高级量化投资者表示,只有顶级量化私募的核心员工才能获得5000万元的年终奖。
 
  他说,在规模足够大的情况下,比如一个头部量化私募的自营板块规模为300亿-500亿元。如果核心投资研究员工的模型提高了整体战略收入,即使只提高一个点,收入也会增加3亿到5亿元,10%给团队核心员工是正常的。
 
  在当前的定量和深度学习阶段,它不同于传统的‘工厂’线性定量模型。在过去,一个模型有十几个或二十个研究人员一起学习。随着模型收入的增加,我们将共同分享平均资金。但现在深度学习,即所谓的神经网络,不能合作,主要依靠一两个核心员工,核心员工产生收入的权重非常高,大部分收入必须分配给他们。他解释说。
 
  今年,站在风口上的量化私募业绩也豪横。根据某第三方平台的数据,截至12月初,26家100亿量化私募今年收入均为正,平均收入达到21%。其中,量化私募公司整体业绩最高,如凡二投资、鸣石投资、天演资本、金戈量瑞、世纪前沿私募基金等。性能最好的100亿量化私募代表产品,今年收益率超过50%,今年部分量化私募代表产品收益率集中在20%-35%之间。

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