2025年CQF考试题型有哪些？新手必看！

计划报考2025年CQF（量化金融分析师）的考生，尤其是新手，需提前了解考试题型以针对性备考。小编结合官方资料和学员反馈，整理出2025年CQF考试的核心题型及应对策略，帮助考生高效规划复习方向。

一、CQF笔试考什么？编程题+数学建模是重点

CQF的三次笔试（占总分60%）均以实操题型为主，突出量化金融的应用场景：

编程实战题（占比约40%）

要求：用Python或C++解决金融模型问题（如期权定价、风险评估）。

典型例题：

"用Black-Scholes模型计算欧式看涨期权价格，并编写蒙特卡洛模拟验证结果。"

备考建议：掌握NumPy、Pandas库及金融算法包（如QuantLib）。

数学建模题（占比约40%）

内容：随机微积分、偏微分方程、机器学习算法推导（如线性回归、神经网络）。

例题特点：

"推导VaR（风险价值）计算公式，并分析其在极端市场条件下的局限性。"

金融案例分析题（占比20%）

结合股票、固收等模块知识，要求评估策略风险或优化投资组合。

提示：笔试限时两周提交，需熟练调用公式库和代码模板。

二、CQF最终项目考什么？实战建模+论文双维度

最终项目（占总分40%）是CQF的核心考核，考生需完成以下任务：

自主选题建模

从信贷风险预测、算法交易策略等方向任选一题，搭建完整量化模型。

例：基于LSTM神经网络预测比特币价格波动，并设计对冲策略。

学术论文撰写

需包含数据来源、模型假设、回测结果及现实应用局限（如市场流动性影响）。

字数要求：3000-5000字，引用学术文献≥5篇。

评分重点：

模型创新性（30%）

代码可复现性（40%）

金融逻辑严谨性（30%）

注意：项目周期约2个月，建议提前储备金融数据集（如Quandl、Wind）。

三、CQF选修课题型：领域专精化考核

学员需选修2门课（如高级机器学习/算法交易），考试形式灵活：

模块专项任务

算法交易选修课：要求回测一套高频交易策略，并提交夏普比率、最大回撤等指标分析。

开放型论述题

例：

"对比监督学习与无监督学习在信用评分模型中的优劣，并举例说明适用场景。"

四、CQF新手备考3大关键点

优先巩固数学与编程

重点复习：随机过程、矩阵运算（模块1）、Python数值计算（前导课）。

善用官方资源

CQF官网提供历年题型样本（如蒙特卡洛模拟题），高顿教育学员可额外获取中文解析题库。

模拟考试强化节奏

建议按考试时间（两周/场）完成3套模拟卷，训练时间分配能力。

避坑提示：选修课占总分权重高（40%），避免选冷门领域（如量子计算）增加难度。

2025年CQF考试以编程实操、数学推导和金融建模为三大核心题型，强调理论到实战的转化。考生需重点突破Python金融应用、随机模型构建及数据回测能力，并结合官方题库（www.cqf.com/resources）针对性训练。对基础薄弱者，建议提前学习前导课的数学与编程模块（约20小时），避免正课阶段被动跟进。